Metody Monte Carlo

Celem niniejszego podręcznika jest zapoznanie czytelników z tematyką statystycznych symulacji komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem metod Monte Carlo (MC) i Markov chain Monte Carlo (MCMC). Omówiono w nim m.in. podstawowe pojęcia związane z generowaniem liczb (pseudo)losowych, metody i algorytmy służące do generowania zmiennych z różnych, używanych w praktyce rozkładów prawdopodobieństwa, symulowanie trajektorii wybranych procesów stochastycznych, przedstawiono wybrane algorytmy dla metod MC i MCMC wraz z praktycznymi przykładami ich zastosowania, jak również metody resamplingu, takie jak boostrap. Omówiony w książce materiał wzbogacono zadaniami i problemami przeznaczonymi do samodzielnego rozwiązania.